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重设型熊市汇率连动股票卖权的创新与定价研究

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本文设计了一种重设型熊市汇率连动股票卖权,用鞅定价方法求出其精确的定价公式,并用数值模拟的方法讨论了其权利金的变动方式和避险功能.结论表明:重设型熊市汇率连动股票卖权的权利金变动方式不同于Reiner[1]的般汇率连动股票卖权;重设型卖权具有正的重设价值,但出现Delta跳跃现象.

著录项

来源
《管理工程学报》 |2006年第2期|130-133|共4页
作者
田存志;
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作者单位

广发证券博士后工作站;

广东;

广州;

510075;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F823;
关键词
重设型熊市汇率连动股票卖权; 定价公式; 权利金; 避险参数;

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