基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究

周雅瑞; 赵晓波

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基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究

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对1964-01～2009-06间港币月度实际有效汇率的收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,估计GJR-GARCH模型参数,并使用标准化残差的残留ARCH效应检验、高阶GARCH检验和参数一致性检验来判断模型设定的结果,据所描绘的信息反应曲线得知:在好消息或坏消息条件下,港币汇率波动呈现显著的非对称性特征.

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来源
《湖南工业大学学报》 |2009年第6期|73-77|共5页
作者
周雅瑞; 赵晓波;
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作者单位

辽宁大学,经济学院,辽宁,沈阳,110036;

辽宁大学,经济学院,辽宁,沈阳,110036;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;外汇市场;
关键词
GJR-GARCH模型; 非线性ARCH效应检验; 诊断检验; 信息反应曲线;

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