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基于Copula的VaR计算

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摘要

VaR是常见的风险度量工具,本文在蒙特卡罗方法中引入连接函数(Copula),通过图形方法、统计推断和AIC准则等,找出最优的Copula函数,并用它计算VaR和验证其有效性.

著录项

来源
《湖南理工学院学报（自然科学版）》 |2009年第4期|18-21,29|共5页
作者
彭定忠;
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作者单位

湖南理丁学院,数学学院,湖南,岳阳,414006;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
VaR; Copula; Archimedean-Copula; 蒙特卡洛模拟;

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