基于Copula聚类模型股票市场VaR度量

刘明成

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基于Copula聚类模型股票市场VaR度量

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对股票分组引入聚类分析,通过对股票收益率的分析完成中央汇金投资机构所持有的20支股票的聚类,建立t-Copula聚类-VaR模型,得出各置信度下的VaR值,且计算出的VaR通过Kupiec似然比检验,由此避免金融产品自身属性对Copula分组-VaR模型的影响,为金融产品投资者提供新的风险价值衡量方向.

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来源
《合作经济与科技》|2022年第1期|70-71|共2页
作者
刘明成;
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作者单位

重庆工商大学数学与统计学院;

社会经济应用统计重庆市重点实验室重庆;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
Copula; K-均值聚类; VaR; 蒙特卡洛模拟;
入库时间 2023-07-24 17:11:24

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