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一般完全耦合的正倒向随机系统最优控制的最大值原理

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摘要

在推广的单调性条件下,运用对偶技巧得到了一般完全耦合的正倒向随机系统最优控制的最大值原理,描述该系统的正倒向随机微分方程扩散项都含有控制,并且倒向状态变量的终值是依赖于正向状态变量的随机函数.

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来源
《湖北大学学报（自然科学版）》 |2002年第2期|114-117,122|共5页
作者
杜娟;
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作者单位

湖北大学,数学与计算机科学学院,湖北,武汉,430062;

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正文语种 chi
中图分类立体几何;
关键词
随机微分方程(SDE); 正倒向随机微分方程(FBSDE); 最优控制; 最大值原理;

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