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通过Lévy测度的方法讨论破产时刻及破产时损失的联合分布

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从随机过程的角度看,许多风险理过程都是Lévy过程.文章考虑经典的风险模型并利用Lévy测度对破产时刻及破产时损失的联合分布进行讨论.从而指出许多风险模型包括经典的风险模型下的破产问题都可以采用这种方法来解决.

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来源
《淮北师范大学学报：自然科学版》 |2011年第1期|P.15-19|共5页
作者
徐天保; 陈洪;
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作者单位

安徽师范大学数学计算机科学学院,安徽芜湖241003;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类随机过程;
关键词
风险过程; 破产时刻; 破产时损失; Lévy测度;

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1. 通过Lévy测度的方法讨论破产时刻及破产时损失的联合分布 [J] . 徐天保 ,陈洪 . 淮北师范大学学报（自然科学版） . 2011,第001期
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