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服从混合过程的金融衍生产品定价策略研究

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摘要

金融衍生产品是金融创新的核心.混合过程是ITO过程与脉冲干扰过程的混合,它描述了变量在空间上离散和连续变化的特征.混合过程能较好地反映衍生金融产品的变化性质.在一些假设条件下,建立了基于混合过程的多因素衍生金融产品定价模型,给出了一定的求解方法,推广了Black-Scholes期权定价公式.

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来源
《河南工程学院学报（自然科学版）》 |2013年第4期|64-70|共7页
作者
田军; 田晨;
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作者单位

郑州航空工业管理学院经贸学院,河南郑州450015;

英国爱丁堡大学莫雷教育学院,爱丁堡EH89BE,英国;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
混合过程; 多因素衍生证券; 定价公式;

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