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第一章绪论
1.1现代金融理论的历史成果
1.1.1有效率的市场理论
1.1.2证券组合理论
1.1.3资本资产定价模型
1.1.4套利定价理论
1.1.5期权定价方程
1.1.6资产结构理论
1.2现代金融理论的发展趋势
1.2.1随机最优控制理论
1.2.2鞅理论
1.2.3脉冲最优控制理论
1.2.4微分对策理论
1.2.5最优停时理论
1.2.6智能优化
1.3金融衍生产品及其在我国的发展现状
第二章Black-Scholes期权定价模型
2.1期权简介
2.2 Black-Scholes期权定价模型
2.2.1模型简介
2.2.2 Black-Scholes微分方程
2.2.3欧式期权定价Black-Scholes公式的推出
2.3 Black-Scholes模型的意义及实际操作中遇到的问题
第三章股票价格走势分析
3.1混合过程的引入
3.1.1马尔科夫跳跃过程
3.1.2 Ito过程
3.1.3混合过程的形成
3.2股价服从混合过程的实证研究
3.2.1偏度、峰度检验法
3.2.2实证检验
第四章标的股票价格服从混合分布的期权定价公式
4.1基于不付红利股票的衍生证券价格满足的微分方程
4.2基于不付红利股票的欧式期权定价公式
4.3关于支付红利的情况
第五章数值方法
5.1控制变量技术
5.2有限差分法
5.3有限元法
5.4数值算例
第六章结论
致谢
参考文献
附录