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标的资产服从混合过程的二种新型期权的定价

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摘要

假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型期权的定价公式.

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来源
《经济数学》 |2010年第1期|61-66|共6页
作者
王剑君;
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作者单位

湖南工程学院理学院,湖南湘潭,411104;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;随机过程;
关键词
多维分数布朗运动; 泊松过程; 欧式未定权益; 新奇选择权;

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