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蝗虫优化算法求解跳-扩散模型参数估计问题

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摘要

跳-扩散模型在刻画金融资产价格过程方面有着广泛的应用,但该模型参数估计是一个极具挑战性的问题.基于极大似然估计法构建跳-扩散模型参数估计优化模型,并借助于蝗虫优化算法实现模型的求解.实证研究的结果表明蝗虫优化算法求解该问题是可行和有效的.

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来源
《贵州师范大学学报（自然科学版）》|2020年第5期|85-92|共8页
作者
倪百秀; 刘长平; 李国成;
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作者单位

皖西学院金融与数学学院安徽六安 237012;

淮阴工学院管理工程学院江苏淮安 223200;

皖西学院金融与数学学院安徽六安 237012;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;数理统计;
关键词
跳-扩散模型; 参数估计; 极大似然估计; 蝗虫优化算法;

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