首页> 中文期刊>中国科学院研究生院学报 >一种含流动性风险的保证金模型

一种含流动性风险的保证金模型

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

针对现有模型无法有效解决期货组合的市场价格风险和流动性风险之间关系的刻画问题,对两种风险分开建模,首先考虑不同期货间同类风险的相关性,再考虑流动性风险和市场价格风险间的交互作用,进而给出一个含流动性风险的保证金模型设定.

著录项

来源
《中国科学院研究生院学报》|2018年第5期|589-594|共6页
作者
陈松松; 程希骏; 马利军;
展开▼
作者单位

中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026;

中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026;

深圳大学管理学院,广东深圳518060;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
保证金; LMSV-t模型; pair-copula; VaR; 流动性风险;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 一种含流动性风险的保证金模型 [J] . 陈松松 ,程希骏 ,马利军 . 中国科学院大学学报 . 2018,第005期
2. 基于GARCH类模型的VaR——一种融合市场风险与流动性风险的合成管理模型 [J] . 张虎 . 湖北工业大学学报 . 2007,第001期
3. 基于极值理论的我国期货市场保证金设置研究——经流动性风险调整后的优化设置 [J] . 韩德宗 ,陈弢 . 南方经济 . 2006,第007期
4. 加强担保保证金存管降低流动性风险 [J] . 何海蓉 . 产业与科技论坛 . 2006,第9期
5. 含投标保证金在内的涉企保证金目录清单公布 [J] . 武文卿 . 中国招标 . 2017,第040期
6. 一种含势阱具有混合交换势形式的含温有界平均原子模型 [C] . 孟续军 . 第十二届全国原子与分子物理学术会议 . 2004
7. 一种含流动性风险的保证金模型研究 [A] . 陈松松 . 2018

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号