一种组合保证金计算模型的本地化和前沿化的方法

摘要

本发明公开了一种组合保证金计算模型的本地化和前沿化的方法，在组合保证金模型计算过程中，改变适配规则和增加附加风险、交割类风险的计算；所述适配规则包括合约构成组合规则和分层规则；所述附加风险分为附加特殊风险和附加流动性风险，附加特殊风险和附加流动性风险分别计算并可叠加；所述交割类风险分为交割风险和临交割月风险；本发明将组合保证金模型很好的适应我国国情，便于在期货市场更好的落地使用，同时也保持了组合保证金模型的先进性。