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金融风险管理中的VaR模型及其应用

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摘要

VaR模型是金融风险度量中一个常用的工具,近年来在银行、证券及金融监管机构得到广泛的认可和应用,本文从研究VaR模型的操作方法入手,分析了VaR模型在金融风险管理中的影响及其存在的不足,并进行了实证研究.

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来源
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》|2014年第2期|16-19|共4页
作者
刘红卫; 孙文涛;
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作者单位

西藏大学理学院,西藏拉萨850000;

武汉大学数学与统计学院,湖北武汉430072;

武汉大学数学与统计学院,湖北武汉430072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
VaR模型; 参数估计; 金融风险管理;

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