VAR模型在金融风险管理中的应用

摘要

市场经济不断发展，风险随处可见。对于一个企业来说，对市场风险进行测量所采用的方法就是VaR模型，可以对不同的交易以及业务进行测量，并且将所测的风险转化成一个具体的数值。在实际的工作中，计算VaR数值的方法主要有三种，方差—协方差法、历史模拟以及蒙特卡罗模拟法三种。这种模型在形成的初始状态时主要针对的是市场风险，但是现如今在金融领域已经得到了广泛的应用，尤其是在流动性风险管理和金融监管等方面表现的较为突出。本文就对VaR模型在金融风险管理工作中的应用情况进行深入分析，仅供参考。