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限制资产数目的双重期望效用的投资组合优化模型

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摘要

在证券收益率服从正态分布的条件下,以一种非传统期望效用函数度量风险,在增加资产数目限制的条件下,建立一种新的非线性整数规划的投资组合优化模型;构造出符合该模型的改进的教与学优化算法,并选取10只股票进行仿真实验,结果表明模型是合理的、算法是有效的.

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来源
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》 |2016年第4期|10-15,65|共7页
作者
杨应娟; 高岳林;
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作者单位

宁夏大学数学计算机学院,宁夏银川750021;

北方民族大学信息与系统科学研究所,宁夏银川750021;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类非线性规划;
关键词
投资组合; 限制资产数目; 双重期望效用; 非线性整数规划; 教与学优化算法;

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