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跳跃扩散模型外汇重置期权定价

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摘要

在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇重置期权的Black-Scholes公式.

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来源
《福州大学学报：自然科学版》 |2006年第1期|28-31|共4页
作者
李红; 邓国和; 杨向群;
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作者单位

湖南师范大学数学与计算机科学学院;

湖南长沙410081;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
跳跃扩散模型; 外汇重置期权; 汇率;

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