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基于混合模型的上海股票市场VaR研究

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摘要

本文讨论如何选择适当的模型预测证券市场的风险价值(VaR).在对不同VaR估计方法比较分析的基础上,本文提出OGARCH与极值理论(EVT)的混合模型.实证结果表明,混合模型预测的上证A股指数风险价值明显优于其他模型的预测结果.新的混合模型对于降低风险管理成本具有非常重要的现实意义.

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来源
《金融研究》 |2009年第11期|119-128|共10页
作者
赵国庆; 刘庆丰;
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作者单位

中国人民大学经济学院,北京,100872;

日本小樽商科大学商学部;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类社会科学丛书、文集、连续性出版物;
关键词
VaR; 混合模型; 风险管理;

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