常利率下的再保险风险模型的破产概率

摘要

研究了带常数利息力的再保险风险模型中的破产问题。利用微分方程和递推的方法得出了破产概率表达式及其Lundberg上界。在索赔额服从指数分布，再保险类型为成数再保险情形下，给出了原保险人破产概率的具体表达式。