线性变换下正态分布随机变量列的分布

摘要

多维正态分布N(μ,∑)在正交变换下,有相互独立的η1η2…,ηn>且ηk～N(0,σ2k>),使对服从正态分布N(μ.∑)的ξ-(ξ1ξ2…,ξn>)的讨论,转化为相互独立的η1η2>…,ηn>.