国内外石油价格波动的关联效应研究

摘要

通过利用Johansen协整检验和Granger因果关系可检验、研究国际油价与国内油价的长期均衡关系,建立VAR模型可定量分析二者之间的关系,用脉冲响应技术和方差分解技术可研究二者之间的动态关联效应.研究结果表明:国际油价与国内油价之间存在长期均衡关系,且互为因果.但国际油价对国内油价波动影响速度快、强度大、持续时间长;而国内油价对国际油价波动影响速度慢、强度小、持续时间短.