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Brown运动首达时在金融数学中的应用

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Brown运动的首达时是一类重要的停时,文章利用首达时给出了关于Brown运动与其最小值的联合密度函数和Brown首达斜线时的两个定理,利用这些定理和随机分析中的测度变换等工具,推导出金融数学中的两个与路径有关的期权:欧式下降敲入看涨期权和永久美式看跌期权的定价公式.

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来源
《常州工学院学报》 |2010年第4期|57-59|共3页
作者
王献东;
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作者单位

常州工学院理学院,江苏,常州,213002;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
Brown运动; 首达时; 测度变换; 期权;

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