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重尾相依离散风险模型的大偏差

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摘要

考虑一类保费随机的重尾相依离散风险模型.当索赔额的分布属于重尾分布时,得到了该模型的总索赔盈利过程的精确大偏差,从而推广了相关文献中的结论.

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来源
《毕节学院学报》 |2019年第3期|49-54|共6页
作者
孙歆;
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作者单位

贵州工程应用技术学院理学院,贵州毕节 551700;

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正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
重尾分布; 相依; 大偏差;

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1. 重尾相依离散风险模型的大偏差 [J] . 孙歆1 . 贵州工程应用技术学院学报 . 2019,第003期
2. 保费随机的重尾风险模型的大偏差 [J] . 孙歆 ,段誉 . 应用泛函分析学报 . 2017,第003期
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