多元线性模型中一个协差阵函数的二次估计问题（II）

摘要

ε（ｉ）服从椭球等高分布，Ｅε（ｉ）＝０，Ｅε（ｉ）·ε＇（ｉ）＝（ＥＲ＾２／ｐ）·∑。这里∑≥０未知，ψ已知且ψ∈Φｐ＝｛ψ（·）│ψ（ｔ１＾２＋…＋ｔｐ＾２）是一个特征函数｝，随机变量Ｒ≥０，Ｒ与‖η‖同分布，而随机向量η＝（η１，…，ηｐ）←→ψ（ｔ１＾２＋ｔ２＾２＋…＋ｔｐ＾２），ｐ〉１。在ＥＲ２〉０，ＥＲ＾４〈∞及α＝ＥＲ＾／ｐ（ｐ＋２）－（ＥＲ＾２／ｐ）＾２≠０的条件下，对任给矩阵Ｃ＝