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沪深300股指期货对股票现货市场的影响研究

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本文采用2002年1月4日至2017年5月26日沪深300股票指数数据,运用加入了虚拟变量的GARCH模型,比较沪深300股指期货的上市对股票现货市场产生的影响,通过分析模型得出,沪深300股指期货在很小程度上减弱了股票现货市场的波动.最终得出了相应的结论和启示.

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来源
《产业与科技论坛》 |2018年第17期|111-112|共2页
作者
谢梦洁; 唐德丽; 陈鼎玉;
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作者单位

贵州财经大学;

贵州财经大学;

贵州财经大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
沪深300股指期货; 沪深300股票指数; GARCH模型;

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