首页> 中文期刊> 《魅力中国》 >沪深300股指期货对股票现货市场的影响

沪深300股指期货对股票现货市场的影响

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

沪深300股指期货的推出对中国证券市场具有划时代的意义,股指期货是对未来股价水平的理性预期,主要功能是有效规避风险、价格价值发现和优化资产配置.股指期货价格和股票现货市场价格具有联动效应,本文通过检验渡动性和非对称效应的TARCH模型分析沪深300股指期货当月连续合约对沪深300指数的影响.

著录项

来源
《魅力中国》 |2011年第8期|314166|共2页
作者
罗李;
展开▼
作者单位

湖北大学;

湖北;

武汉;

430062;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类商品流通与市场;
关键词
沪深300指数; IF当月连续; TARCH模型;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 中国股票期货市场与现货市场关系实证研究——基于沪深300股指期货与现货指数 [J] . 黄嘉 ,林丽 . 重庆工商大学学报（社会科学版） . 2011,第002期
2. 沪深300股指期货对股票现货市场的影响研究 [J] . 谢梦洁 ,唐德丽 ,陈鼎玉 . 产业与科技论坛 . 2018,第017期
3. 沪深300股指期货与股票现货市场关系实证研究 [J] . 魏正 . 现代商贸工业 . 2016,第011期
4. 沪深300股指期货与现货市场间风险传染效应及影响因素 [J] . 李延军 ,林雪瑞 . 金融发展研究 . 2021,第001期
5. 沪深300股指期货对现货市场波动性影响研究 [J] . 许月 . 市场周刊：理论研究 . 2020,第010期
6. 国内外期货价格及国产现货价格动态关系的研究——基于DCE，CBOT大豆期货市场与国产大豆现货市场的实证分析 [C] . 夏天 ,程细玉 . 中国数量经济学会2006年会 . 2006
7. 基于偏态分布沪深300股指期货对股票现货市场影响研究 [A] . 刘金 . 2016

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号