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稀疏超越指数追踪的分位数回归模型及其算法

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摘要

针对超越指数追踪基金管理问题,建立稀疏超越指数追踪的分位数回归模型及其求解算法——HSS-Half阈值算法.利用OR-Library的四个市场指数历史数据进行实证分析.实证分析表明该模型比最小二乘模型具有更高的稳定性和超额收益能力,同时也降低了投资风险.

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来源
《河南科学》|2020年第12期|1893-1900|共8页
作者
范青竹; 张成毅; 罗双华;
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作者单位

西安工程大学理学院西安 710048;

西安交通大学经济与金融学院西安 710049;

西安工程大学理学院西安 710048;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类最优化的数学理论;
关键词
超越指数追踪; 稀疏优化; 分位数回归模型; HSS-Half阈值算法;

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专利

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