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标准仓单质押贷款业务质押率设定的VaR方法

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本文引入金融风险管理中常用的VaR方法,在对标准仓单质押贷款业务质押物市场风险进行度量的基础上,出于对质押贷款业务信用风险规避的目的,给出了一种可行的质押率设定方法,并结合具体品种进行实证分析.

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来源
《金融理论与实践》 |2010年第8期|59-61|共3页
作者
李传峰;
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作者单位

兴业银行总行,期货金融部,上海,200041;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类信贷;
关键词
期货市场; 标准仓单; 质押贷款; 质押率; VaR方法;

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