非完美市场条件下远期（期货）定价探讨

摘要

随着我国金融市场的逐步开放和金融衍生产品的日益成熟,研究出适合我国证券市场需求的金融衍生产品已成为一个焦点问题。在完美市场条件下远期（期货）的无套利定价理论的基础上,证明了在非完美市场条件下远期（期货）价格区间,以完善对金融衍生产品定价理论及方法的研究,以期通过不断地学习和实践,为结合我国的国情特点,创造出符合中国市场需求的全新的金融衍生产品提供理论支持。