关于推导Black-Scholes公式的债券重组方法的注记

摘要

从债券重组方法的推导过程,我们发现对冲投资组合∏t=bt(StC/S-C)中的非零项bt的存在性直接关系到该法的成败。文章结果得到了肯定的答案,从而使该法更加完善。