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期权定价Black-scholes公式的一个新推导

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文章提出Black scholes公式的一个新推导.在风险中性定价的框架下,通过对正态分布的性质及其矩母函数的熟练运用,可以快速容易地导出Black-scholes公式.并且在此推导过程中,公式中的概率值Φ(d1),Φ(d2)的含义得以明确体现.

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来源
《经济数学》 |2012年第2期|57-60|共4页
作者
潘冠中; 马晓兰;
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作者单位

云南财经大学金融学院,云南昆明 650221;

云南财经大学统计与数学学院,云南昆明650221;

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正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
Black-scholes公式; 风险中性定价; 矩母函数;

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