椭球面与超平面相切的主成分估计与特征根估计

摘要

通过研究发现,线性回归模型四种具体的有偏估计:岭估计、主成分估计、特征根估计、压缩估计,都可能归结到某种极值问题的解,有明确的几何意义。岭估计、压缩估计都是椭球面与球面相切的结果;主成分估计与特征根估计是椭球面与超平面相切的结果。具体分析了椭球面与超平面相切的主成分估计与特征根估计的性质。