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基于障碍期权的比例担保的定价研究

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摘要

比例担保是一种担保机构与商业银行风险共担、利益共享的良好机制,担保费是信用担保机构的一种风险补偿.基于比例担保与向下敲出的欧式看跌障碍期权具有完全的同构性,利用期权定价的保险精算思路给出比例担保理论担保费的定价模型,最后利用该模型所提出的定价方法做一个实证算例.

著录项

来源
《经济研究导刊》 |2018年第19期|64-69|共6页
作者
王祥宇; 吴建华;
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作者单位

山东财经大学金融学院,济南 250200;

济南大学数学科学学院,济南 250022;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
中小企业; 信用风险; 比例担保; 障碍期权; 定价;

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