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商业银行挂钩型理财产品期望收益率的模拟以及其风险度量(使用VaR)

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本文用汇率的蒙特卡洛模拟来估计收益率并计算分析其VaR.

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来源
《中国电子商务》 |2014年第12期|201|共1页
作者
吴宇迪;
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作者单位

武汉大学湖北武汉430072;

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正文语种 chi
中图分类银行制度与业务;
关键词
蒙特卡洛模拟; 挂钩型理财产品; VaR;

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