Black-Scholes方程的Jacobi有理谱方法

摘要

1 引言无界区域问题的有理谱方法已经得到广泛地应用．它有很多优点,特别是我们不需要添加任何人工边界以及作任何变量变换就可以直接逼近微分方程．此外,Jacobi 有理谱方法可以用来数值求解变系数的微分方程,如金融数学中的基本方程-Black-