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有交易费用和高阶矩的最优投资组合问题

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摘要

讨论了有交易费用的、包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的多目标最优投资组合选择模型.将该模型转化为单目标最优化问题,利用线性逼近的方法讨论了在有交易费用时规划问题的近似转化;给出了具体算例;分析了参数对最优目标的影响.

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来源
《上海交通大学学报》 |2008年第3期|500-503|共5页
作者
陈志娟; 叶中行;
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作者单位

厦门大学金融系;

上海交通大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类运筹学;金融市场;
关键词
最优投资组合; 线性规划; 交易费用; 偏度; 峰度;

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