动态一致性风险度量

摘要

以投资期限的划分为分界点 ,提出了静态和动态两种类型的金融风险度量方法。以风险度量的一致性标准为纽带 ,分析和证明了动态风险度量的一致性。最后 ,对一般概率通过函数变换 ,应用 Choquet积分思想 ,对动态一致性风险度量的特征进行了探讨 ,指出它在实际应用中为多期风险度量方法提供的理论依据 ,对长期组合投资具有重要的现实指导意义。