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缪程程; 周勇;
上海财经大学统计与管理学院;
上海200433;
中国科学院数学与系统科学研究院;
北京100190;
原油价格; 黄金价格; 波动率; Markov状态转换; 动态相关系数;
机译:3%的规则市场:一群投资者,资产市场波动,并在基于代理的模型中返回本集团的进攻行为
机译:具有Markov调制波动率的资产价格模型的鲁棒参数估计
机译:基于稳健波动率的资产收益率波动行为:全球股票指数的经验分析
机译:REIT波动率预测模型的比较:GARCH模型,AFIMA模型,Markov转换模型
机译:使用行为波动率模型评估中国股票市场的市场效率。
机译:时均Markov链和Markov过程多状态模型的比较
机译:在本文中,我们分析了DsGE新凯恩斯主义模型,该模型具有明显的劳动力,其中企业可能属于两个不同的最终产品生产部门,其中工资和就业是在竞争性劳动力市场中确定的,而工资和就业是由工资和就业导致的。工会和公司之间的合同过程。企业和垄断联盟之间的讨价还价意味着模型中的实际工资刚性,反过来,产出稳定和通货膨胀稳定之间的内生权衡。我们表明,生产率冲击对通货膨胀的负面影响以及成本推动冲击的积极影响,主要取决于属于竞争部门的企业比例。这个数字越大,这些效果越小。我们得出一个基于福利的目标函数作为经济代理人的预期效用的二阶泰勒近似,我们分析最优货币政策。我们表明,属于竞争性行业的企业数量越大,名义利率对外生生产率和成本推动冲击的反应就越小。但是,如果我们考虑利率必须对通胀预期作出反应的工具规则,则该规则不受劳动力市场结构的影响。该模型的结果与宏观经济学中众所周知的经验规律一致,即就业波动率大于实际工资波动率。
机译:垂直向上气液流动的流动状态转换:a。垂直向上气液流动的流动状态转换模型 - 性质和线尺寸的影响。 B.非定常流动状态转换预测的理论方法
机译:从应用程序操作状态序列中基于Markov链模型生成状态预测指标
机译:使用具有一个突发状态和多个空闲状态的改进的Markov调制泊松过程模型分析和生成网络流量
机译:用于确定飞机行为的实时方法是基于飞机线性模型的使用,该线性模型通过计算平衡状态矢量及其动态模型组件不断进行更新
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