Kalman滤波的局部渐近稳定性和渐近最优性

摘要

本文用现代时间序列分析方法和非递推状态估计理论，对完全可观、非完全可控系统，提出了稳态Ｋａｌｍａｎ预报器局部渐近稳定性和最优性概念，揭示了两者的关系；证明了这类系统的Ｋａｌｍａｎ预报器总是局部渐近最优和渐近稳定的；提出了构造最大局部渐近最优域的新方法，并给出了几何解释，推广和发展了经典Ｋａｌｍａｎ滤波稳定性理论，一个算例及其仿真结果说明了所提出的结果的有效性。