基于Archimedean Copula-GARCH模型的国际原油价格风险度量

宋丽

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基于Archimedean Copula-GARCH模型的国际原油价格风险度量

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本文对国际原油市场价格风险VaR的度量方法进行研究,选择了三种主要的ArchimedeanCopula函数描述随机变量之间的相关关系,运用GARCH对边际分布建模,使用Monte Carlo方法分别计算三个模型下的VaR,并通过回测检验对模型进行检验和比较,结果显示Clayton Copula-GARCH模型估计效果较好.

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来源
《当代经济》 |2017年第32期|35-37|共3页
作者
宋丽;
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作者单位

中国国际石油化工联合有限责任公司,北京100728;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
VaR; Archimedean Copula函数; GARCH模型;

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