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含有随机波动的非线性的最优投资和消费模型

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摘要

在连续时间模型假设下,研究风险资产价格服从一个带有随机波动的几何布朗运动的最优消费和投资问题.首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型;然后运用随机最优控制理论,得到了最优投资和消费随机最优控制问题的值函数所满足的线性抛物线偏微分方程和非线性抛物线偏微分方程.

著录项

来源
《应用数学与计算数学学报(英文)》 |2009年第1期|1-12|共12页
作者
胡世培; 肖建武;
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作者单位

浙江林学院数学系;

中南林业科技大学商学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类马尔可夫过程;波浪;
关键词
随机最优控制; 最优投资模型; 随机波动;

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