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双障碍幂型期权定价公式

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摘要

为了进一步完善障碍期权理论,更好地适应金融市场的需求,本文在完全市场条件下,利用连续时间的双障碍幂型期权买权过程的鞅性和等价鞅测度变换的方法,得到了双障碍幂型期权定价模型的显式解.

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来源
《大学数学》 |2011年第3期|115-119|共5页
作者
孙江洁; 杜雪樵;
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作者单位

合肥工业大学;

数学学院;

合肥;

230009;

合肥工业大学;

数学学院;

合肥;

230009;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类马尔可夫过程;
关键词
双障碍期权; 幂型期权; 鞅; 停时; 买权;

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