幂型障碍期权定价研究

摘要

近年来，随着金融市场的日趋活跃，金融投资也在日趋高涨，金融风险也在不断的增加。为了更好的掌控市场，规避市场的风险，做出最有效、最合理的投资，金融工作者做出了很多方面的研究，其中期权的定价成为金融工作者研究的热门方向之一，而障碍期权的定价是期权定价中重要的一种。
　　本文主要对幂型障碍期权做定价研究，通过构造合适的鞅，利用鞅的定价方法，通过一些技巧性的测度变换，给出幂型障碍期权的定价。其一，给出障碍期权主要特点以及定义，构建数学模型，并在常数利率下，推导幂型障碍期权和幂型彩虹障碍期权的定价公式，其是标准障碍期权和标准彩虹障碍期权定价的推广。其二，引入随机利率模型，且利率过程满足一般化的维纳过程，在随机利率下推导幂型障碍期权和幂型彩虹障碍期权的定价。最后，对本文做出总结。

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符号说明

第一章绪论

1 .1研究背景及意义

1 .2国内外研究现状

1 .3研究的方法和思路

第二章预备知识

第三章欧式幂型看跌期权定价

第四章幂型看跌障碍期权定价

4 .1 欧式幂型向上敲出看跌期权

4 .2 幂型彩虹障碍看跌期权定价

第五章随机利率下幂型障碍期权定价

5 .1 随机利率下幂型障碍期权定价

5 .2 随机利率下幂型彩虹障碍期权定价

第六章结论

参考文献

致谢