Erlang(2)更新风险模型的破产概率

摘要

本文研究了Erlang(2)更新风险模型的最终破产概率满足的积分—微分方程及指数分布下方程的解.在假设索赔分布为指数分布的情况下,得到了最终破产概率的表达式.最后,对模型进行了数值模拟,得到初始金和保费费率与破产概率相关的结论.从数据可以发现,相对于保费费率,初始金对保险公司的影响更加明显.