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风险度量ES的非参数估计

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摘要

期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下,讨论了风险度量ES的样本估计量的性质,得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性.

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来源
《工程数学学报》 |2009年第4期|577-585|共9页
作者
刘静; 杨善朝;
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作者单位

桂林空军学院数理教研室,桂林,541003;

广西师范大学数学科学学院,桂林,541004;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类非参数统计;
关键词
风险值(VaR); 期望损失(ES); 非参数估计; 渐近正态性; α-混合;

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