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状态价格密度的局部多项式估计及其在VaR中的应用

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摘要

本文应用局部多项式拟合方法来估计金融资产价格中隐含的状态价格密度(SPD),在较弱的条件下证明了SPD的估计是相合的.然后基于SPD我们提出了包含经济价值的VaR.从这个意义上讲它比传统的VaR更合理.最后针对Black-Scholes模型进行了数值模拟和失败率检验以评价本文方法的好坏.

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来源
《工程数学学报》 |2010年第2期|358-368|共11页
作者
李元; 吴奇峰; 罗羡华; 熊健;
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作者单位

广州大学数学与信息科学学院,广州510006;

韶关学院韶州师范分院,韶关512005;

广州大学数学与信息科学学院,广州510006;

广州大学数学与信息科学学院,广州510006;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类非参数统计;
关键词
状态价格密度; 局部多项式估计; 在险价值;

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