随机利率下复合泊松模型的最优注资分红策略

摘要

本文研究了随机利率条件下复合泊松风险模型的最优分红注资策略.模型假设盈余过程服从一般形式而利率过程随某一马尔科夫过程变化.问题通过两步得到解决.首先,找到最优策略满足的注资的形式;然后,在限定注资形式的条件下得出问题的最优解.这里,我们讨论了有界分红率和无界分红率两种分红形式,并且在索赔分布为指数分布的条件下讨论了最优解的可能形式.