带有干扰噪声的自回归过程的参数估计及渐近性质

摘要

本文讨论了带有干扰噪声的自回归过程Y(t)=X(t)+Z(t),其中X(t)为AR(p)序列,Z(t)、为干扰噪声序列的未知参数φ_1,…,φ_p,σ_g^2,σ_x^2,谱密度f(λ)的估计问题,对所给估计建立了强收敛速度和渐近正态性,并给出了模型阶的一种强相容估计方法。