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由Lévy过程驱动的反射型倒向随机微分方程

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本文给出了由Lévy过程驱动的反射型倒向随机微分方程解的存在唯一性,其中反射壁是右连左极且跳跃是任意的.为了证明上述结论,我们建立了由Lévy过程驱动的倒向随机微分方程的单调极限定理.

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来源
《应用概率统计》 |2016年第2期|184-200|共17页
作者
范锡良; 李芳; 祝东进;
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作者单位

安徽师范大学统计系,芜湖,241003;

安徽师范大学统计系,芜湖,241003;

安徽师范大学统计系,芜湖,241003;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
反射型倒向随机微分方程; Teugels鞅; 惩罚方法; 单调极限定理; Snell包络;

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