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粘性解框架下的完全耦合正倒向随机系统最优控制问题的验证定理

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摘要

研究了完全耦合正倒向随机控制系统的最优控制问题.得到了粘性解框架下的,控制变量同时出现在正倒向随机系统的漂移项和扩散项中的最优控制问题的验证定理.还讨论了验证定理在构造随机最优反馈控制中的应用.

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来源
《数学年刊A辑》 |2017年第2期|201-214|共14页
作者
刘臻;
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作者单位

复旦大学数学科学学院金融数学与控制科学系金融数学研究所;

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正文语种 chi
中图分类最优控制;
关键词
随机最优控制; 完全耦合正倒向随机微分方程; 验证定理; 反馈控制;

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