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'均值-方差'模型分析应用于最有效的证券组合的研究靠

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证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题:即预期收益与风险.那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分配是市场投资者迫切需要解决的问题.文章应用马科维茨均值一方差模型进行最有效证券的研究,建立了资产优化配置的均值一方差模型.

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来源
《经济师》|2008年第8期|91-92|共2页
作者
张爱国; 胡勇;
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作者单位

中山火炬职业技术学院,广东中山,528436;

中山火炬职业技术学院,广东中山,528436;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
均值-方差; 模型; 证券组合; 收益; 风险;
入库时间 2023-07-24 16:39:18

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